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2014年精算师考试复习笔记:风险理论

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风险理论

考试时间: 2小时

考试形式: 客观判断题

考试内容和要求:

考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型:短期个体风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型,以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理,以及期望效用原理在保险定价中的应用;掌握随机模拟的基本方法。同时还要求考生对损失分布拟合的一般统计方法有所了解。

A. 保险风险模型:(分数比例约为70%)

1. 短期个体风险模型(分数比例约为20%): 单个保单的理赔分布,独立和分布的计算,矩母函数,中心极限定理的应用。

2. 短期聚合风险模型(分数比例约为30%): 理赔次数和理赔额的分布,理赔总量模型,复合泊松分布及其性质,聚合理赔量的近似模型。

3. 长期聚合风险模型(分数比例约为20%): 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率,总理赔过程,破产概率,最大损失过程,调节系数,再保险和分红保险中的风险模型及其性质。

B. 效用理论及其在保险中的应用:(分数比例约为15%)

效用与期望效用原理,效用函数与风险态度,效用原理与保险定价,最优保险,效用原理的应用。

C. 随机模拟的基本方法:(分数比例约为15%)

均匀分布随机数与伪随机数,随机数的产生方法,离散随机变量与连续随机变量的模拟,随机模拟的应用。

参考书目:

《风险理论》(中国精算师资格考试用书)修订版主编 吴岚 王燕, 原书主编 谢志刚,中国财政经济出版社,2006年11月第1版:第四章至第八章

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